De functie MDURATION (Modified Duration) berekent hoe sterk de prijs van een obligatie verandert als de rente met 1% stijgt of daalt. In tegenstelling tot de gewone DURATION houdt MDURATION rekening met het effectieve rendement (yield to maturity) van het waardepapier. Het resultaat geeft je dus een nog preciezer beeld van het renterisico. Dit is belangrijk voor het beheren van obligatieportefeuilles of het balanceren van risico binnen investeringsstrategieën.
Voorbeeld: aangepasteDuur = MDURATION(“01-01-2023”, “01-01-2028”, 0.05, 0.06, 2, 0)
